マンスリーレポート(2023年1月) - エニグマ1号ファンド
マーケット概況 1月の日経平均は大幅な上昇となった。 序盤から中盤にかけては、米国の賃金インフレが鈍化したことや、12月米国消費者物価指数（CPI）が2年半超ぶりに前月比で下落したことで、米国連邦準備制度理事会（FRB） […]
[23/02/03]ファンドポジション
ポジション：売り（ショート）- 変更 レバレッジ：1倍 - 変更 - 2/2早朝、米連邦公開市場委員会（FOMC）0.25％ポイントの利上げ - 2/2夜、欧州中央銀行（ECB）0.5％ポイントの利上げ 以上の事象等を踏 […]
[23/01/24]ファンドポジション
ポジション：ロング（買い）- 継続 レバレッジ：0.25倍 - 変更 1/24（火）時点において、株価リターンモデルでは引き続き買いのシグナルを確認。一方、日経平均は株価水準モデルの理論価格レンジより高い水準まで上昇。 […]
グローバル・マクロ・データベースをもとに開発した機械学習モデルを用いた日本株運用 - エニグマ1号ファンド
バスティオン・クオンツは、どのような厳しい市場環境下でも投資家の皆様の資産を防衛し、着実に増やし続けることを理念に掲げ、クオンツ運用により魅力的な投資リターンを創出するための投資ファンド、エニグマ1号ファンド（以下「本フ […]
マンスリーレポート(2022年12月) - エニグマ1号ファンド
マーケット概況 12月の日経平均は、大幅下落となった。 月初は、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が12月にも利上げペースを縮小する可能性を示唆したことを好感し28,000円台に回復した。しかし11月米ISM製造業景 […]
[23/01/05]ファンドポジション
ポジション：買い（ロング）- 変更 レバレッジ：1倍 - 変更 - 昨年12月下旬以降、米国国債金利の低下にともない、為替がドル安・円高のトレンドとなり、過度の円安による日本経済への悪影響の懸念が和らいだ。 - 年初公表 […]
[22/12/20]ファンドポジション
ポジション：売り（ショート）- 維持 レバレッジ：0.25倍 - 変更 - 12/20（火）、日銀の金融政策決定会合において、新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペのうち中小企業向け制度融資分が期限を迎えた。また長 […]
[22/12/16]ファンドポジション
ポジション：売り（ショート）- 変更 レバレッジ：1倍 - 変更 - 12/14（水）夜間、米連邦準備理事会（FRB）は、予想通り0.50％の利上げを発表したが、最新の金利見通しが引き上げられたことで景気後退に対する警戒 […]
マンスリーレポート(2022年11月) - エニグマ1号ファンド
マーケット概況 11月の日経平均は、緩やかな上昇となった。 序盤は米国で公表された雇用関連指標（雇用動態調査、新規失業保険申請件数）において労働市場の堅調な推移が示されたことや、連邦公開市場委員会（FOMC）の声明におい […]
[22/11/28]ファンドポジション
ポジション：ロング（買い）- 変更 レバレッジ：0.25倍 - 変更 - 11/22（火）~23（水）夜間、11月の欧州の景況感指数（PMI、消費者信頼感）が市場予想を上回る結果となった。 - 11/25（金）夜間、中国 […]
[22/11/11]ファンドポジション
ポジション：ショート（売り）- 継続 レバレッジ：1倍 - 変更 - 11/3（金）早朝に米連邦公開市場委員会（FOMC）において0.75％の利上げが決定された。その後の声明にて、パウエル議長は長期の利上げ継続の可能性を […]
マンスリーレポート(2022年10月) - エニグマ1号ファンド
マーケット概況 10月の日経平均は、大幅な上昇となった。 序盤は先月の大幅下落に伴う割安感からの機関投資家による買い、及び米国の悪い経済指標（ISM製造業景気指数、雇用動態調査）に伴う米連邦準備制度理事会（FRB）の利上 […]