[25/03/21]ファンドポジション

ポジション：売り（ショート）- 変更

レバレッジ：0.25倍 - 変更

- 3/10（月）の週以降、欧州企業の2025年3月期の対前年の利益成長は、前期から減速する見通しが高まった。

- 3/20（木）未明、米連邦準備制度理事会（FRB）は、米連邦公開市場委員会（FOMC）において、政策金利の据え置き、及び4月から米国債のランオフ（償還に伴う保有証券減少）ペースの上限を月間250億ドルから50億ドルに減額することを決定した。また、同時に公表されたFOMC参加者の経済見通しでは、昨年12月時点の見通しから、2025年の経済成長率予想が引き下げられた一方、インフレ率の予想は引き上げられた。

以上の事象等を踏まえた結果、株価リターンモデルのシグナルで"売り"を確認し、日経平均の実際の価格は株価水準モデルの理論価格より低い（割安な）水準であった。

これに伴い、3/19夜間から3/21にかけて、ファンドポジションについて、買い（ロング）から売り（ショート）に変更し、レバレッジを0.375倍から0.25倍に縮小した。

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