[24/11/22]ファンドポジション

ポジション：買い（ロング）- 維持

レバレッジ：0.6倍 - 変更

- 11/19（火）までに日本企業の第2四半期決算が出揃った。中盤まで通期業績予想（金額ベース）の下方修正が目立っていたものの、終盤に銀行・損保の上方修正を受け、全体として持ち直して終えた。

- 11/19（火）夜から11/22（金）早朝にかけて、ウクライナが米国に供与された長距離地対地ミサイルでロシア西部を攻撃したとの報道や、ロシアのプーチン大統領が核兵器使用に関するドクトリン（核抑止力の国家政策指針）の改定を承認したとの報道等を受け、日本時間夜間に先物が38,000円割れの水準へ下落した後、被害状況やロシアの対応等についての詳細が徐々に明らかになるとともに再び38,000円台を回復するなど、両国間の地政学リスクが高まる中で、株価がレンジ内で上下する動きが継続した。

以上の事象等を踏まえた結果、株価リターンモデルのシグナルで"やや弱い買い"を確認し、一方、日経平均の実際の価格は株価水準モデルの理論価格より低い（割安な）水準であった。

これに伴い、11/19から11/22にかけて、ファンドポジションについて、買い（ロング）を維持し、レバレッジを1倍から0.6倍に縮小した（株価の上昇時に縮小・下落時に拡大する調整を繰り返し、11/22終了時点では0.6倍となった）。

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