[23/09/01]ファンドポジション

ポジション：売り（ショート）- 継続

レバレッジ：➀ 0.375倍 - 変更（8/29）、 ➁ 1倍 - 変更（9/1）

➀ 8/15（火）公表の日本の2Ｑ実質GDP速報（前期比年率＋6.0%）はポジティブな情報であった。一方海外においては、8/18（金）早朝の中国恒大集団の米連邦破産法適用申請を発端として中国不動産市況の悪化リスクが意識された。

以上の事象等を踏まえ、下記の通りレバレッジを変更した。

8/29（火）に、株価リターンモデルで売り買い中立のシグナルを確認し、また株価水準モデルによる日経平均の理論価格レンジよりも実際の価格は高い水準であった。これに伴い、ファンドポジションについて、売り（ショート）を継続し、レバレッジを1倍から0.375倍に縮小した。

➁ 中国製造業購買担当者景気指数（PMI）は前月比改善したものの力強さには欠け、また日米の消費者信頼感指数の予想以上の悪化が確認された。

以上の事象等を踏まえ、下記の通りレバレッジを変更した。

9/1（金）に、株価リターンモデルで売りのシグナルを確認し、かつ株価水準モデルによる日経平均の理論価格レンジよりも実際の価格は高い水準であった。これに伴い、ファンドポジションについて、売り（ショート）を継続し、レバレッジ0.375倍から再び1倍に拡大した。

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