マンスリーレポート(2023年6月) - エニグマ1号ファンド
Bastion Quantマーケット概況
6月の日経平均は、米国連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ見送りへの期待、日銀金融政策決定会合での大規模な金融緩和策維持の決定、為替140円台までの円安・ドル高による輸出関連株の買い等により、6か月連続で上昇し、バブル後最高値の33,000円台となった。
6月前半は、5月米国雇用統計での賃金の伸び鈍化、米国輸入物価指数の大幅下落によるインフレ鈍化の兆候、AI関連ハイテク株高、日本株への根強い先高感を背景とした海外投資家の買い、日銀金融政策決定会合での大規模な金融緩和策維持の決定、為替の円安・ドル高といった国内外の諸プラス要因により、短期的な過熱感を懸念した利益確定目的の売りを消化しつつ、33,700円台まで急伸した。
6月後半は、パウエルFRB議長が米国議会証言においてインフレ抑制のためには追加の金融引締めが必要となる可能性があると主張したことによる利上げ長期化懸念、月初から2,000円近く上昇したことによる利益確定の売り、露で起きた民間軍事会社ワグネルの武装蜂起を受けた地政学リスクの懸念等により一時32,500円台まで下落したが、終盤において、5月米国耐久財受注・5月米国新築一戸建て住宅販売戸数の増加、6月米国消費者信頼感指数の約1年半ぶりの高水準、といった堅調な米国指標を受けリセッション（景気後退）懸念が緩和し、為替の円安・ドル高進行による日本企業の業績改善期待も重なり、再度上昇に転じた。
結果として6月は33,100円台で終えた。月次でみると日経平均は+7.5％、TOPIXは+7.4％の大幅な上昇となった。
当月のポジション推移及びパフォーマンス
6月の当ファンドは、為替の円安・ドル高および海外投資家の現物株買い越しトレンド、マクロ環境の緩慢な改善ペース等を考慮し、株価水準は割高ではあるものの、引き続きやや買い（ロング）ポジションを維持したことで、月次トータル・リターンは+1.72％となりました。
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